SZANOWNI PAŃSTWO !

Izba Przemysłowo - Handlowa w Rzeszowie zaprasza do udziału
w organizowanym seminarium

Termin seminarium : 11 czerwca 2015 r.

Tematyka seminarium :
Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego w Przedsiębiorstwie - moduł dla średnio i wysoce zaawansowanych.


Prowadzący : Jacek Maliszewski - Główny ekonomista w firmie doradczej DMK. Ekspert w dziedzinie rynku walutowego. Autor książki "Zarządzania ryzykiem kursu walutowego
w przedsiębiorstwie - Poradnik praktyczny". Stały gość programu TVN CNBC. W 2010 roku powołany przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) na biegłego w zakresie instrumentów finansowych stosowanych przez Spółki Skarbu Państwa. Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego.


 

Szkolenie skierowane jest do:

1) Kadry kierowniczej wysokiego szczebla (Zarząd, Rada Nadzorcza, Dyrektor Finansowy, Główna Księgowa),

2) Kadry operacyjnej średniego szczebla - odpowiedzialnej za przeprowadzanie transakcji walutowych w bankach oraz
u brokerów walutowych.


PROGRAM:

1) Podstawa analizy technicznej w odniesieniu do wyboru momentu przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży (tak zwany timing transakcyjny oraz zasady prowadzenia otwartej pozycji walutowej), w tym:
a) wykorzystanie wskaźnika MACD
b) wykorzystanie wskaźnika STOCHASTIC (oscylator stochastyczny)
c) wykorzystanie zniesień Fibonacciego
d) stosowanie zleceń oczekujących (limit, stop-loss, OCO, trailing stop)

2) Stosowanie opcji głęboko w pieniądzu (deep-in-the-money) do zarządzania ryzykiem średnio i długoterminowym

3) Stosowanie opcji  daleko poza pieniądzem (far-out-the-money) do ochrony przed ujemną wyceną portfela forwardów oraz futures

4) Stosowanie złożonych strategii opcji:
a) korytarz eksportera
b) korytarz eksportera z daszkiem
c) forward z daszkiem eksportera
d) forward z podkładką importera
e) partycypator eksportera
f) partycypator importera

5) Umiejętność korzystania z tak zwanych LOKAT DWUWALUTOWYCH - jako instrumentu finansowego pozwalającego lepiej zarządzać gotówką

6) Stosowanie strategii dziennych i tygodniowych w planowaniu transakcji walutowych - modele autorskie firmy DMK

7) Stosowanie metody  5050 - pozwalającej optymalizować rozliczanie transakcji terminowych forward oraz opcyjnych

8) Stosowanie metody restrukturyzacji portfela instrumentów pochodnych, w tym:
a) umiejętnie rolować i przybliżać forwardy oraz futures
b) umiejętnie rolować opcje zarówno nabyte, jak też wystawione

9) Umiejętne korzystanie z opcji na opcje:
a) nabyta opcja CALL na opcję CALL (importer)
b) nabyta opcja CALL na opcję PUT (eksporter)

10) Testowanie  ex-ante bezpieczeństwa każdej transakcji pod kątem ujemnej wyceny oraz negatywnego rozliczenia

11) Umiejętne dokonywanie wyboru odpowiedniego instrumentu finansowego dla danego typu ryzyka kursowego

12) Odróżnianie modelu zarządzania ryzykiem w ujęciu księgowym od modelu w ujęciu kasowym.


Podczas szkolenia przedstawione będą liczne przykłady zdarzeń
z życia wziętych, problemy z tym związane oraz prawidłowe rozwiązania tych problemów.

Pośród uczestników szkoleni rozlosowana będzie nagroda
 w postaci książki Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego - poradnik praktyczny autorstwa Jacka Maliszewskiego - Głównego Ekonomisty DMK.